Работа над ошибками

Пришло время подвести первые итоги моих анализов, которыми я делюсь на этом блоге. Собственно я и начал этот блог с целью самодисциплины в своих анализах. Прежде чем публично что-либо сказать, приходится это обдумать, - а имеет ли то, что я скажу четкое логическое обоснование ? Все это дает большую уверенность в практических действиях.

Итак, по разворотам трендов коментируемых мною классов активов:

1) Ценовой максимум этого медвежьего ралли был достигнут для Nasdaq Composite - 11 января по внутредневным данным или 19 января по цене закрытия. В своих расчетах, начиная с октября я ожидал, что длительность корекции с мартовского минимума составит 10 месяцев. Ошибка составляет от 5 (по абсолютным ценам) до 13 дней (по закрытию). По цене ошибка составила 56 пунктов или около 2%. Я прогнозировал верхнюю границу в 2270 пунктов, она была 2326 11-го января.

2) Начало медвежьего рынка подтверждено как по цене так и по поведению. Я указывал на некоторые индикаторы. Самый кричащий на данный момент это имплицитная волатильность по опциям на Nasdaq 100 и SP500.
Думаю, что в ближайшие дни оба этих индекса (VXN & VIX) побывают на уровнях превышающие предыдущие максимумы (выше красной линии)

Что касается остальных индикаторов, то они говорят, что мы в самом начале глобального снижения, - своего рода прилюдии.

3) Прогноз по долару (и этот с этим), оказался достаточно точен по цене, хотя я и не давал его по дате, так как не имел в своем распоряжении достаточных елементов, подобных рынку акций.  Тем не менее, вероятное окончание снижения как и первая волна были распознаны достаточно точно.

4) Я преднамеренно избегал давать какие-либо прогнозы по золоту, считая его одним из первичных (задающих тон остальным) индикаторов. По серебру я оставался позитивен до последнего и ошибся по цене приблизительно на 1%.